到期结算

结算流程

包括链上智能合约自动清算和结算两个步骤，对用户资金账户增减结算金额并扣除结算手续费，同时销毁到期合约。结算开始于每周五合约到期日 8:00 UTC，1 个交易日内完成。

期货结算价 (future settle price) 取时间加权平均结算价格 (SettleTWAP)，记为 $I^*$ 。

期货结算金额 (future settle amount) 为期货结算价与开仓价的差额乘以结算仓位数量，再扣除结算费用，期货结算费双向收取。

期权结算价 (option settle price) 定义为：

OptionSettlePrice = \begin{cases} \max(0, I^* - K), & \text{看涨期权} \\[5pt] \max(0, K - I^*), & \text{看跌期权} \end{cases}

期权结算金额 (option settle amount) 为期权结算价乘以结算仓位数量，再扣除结算费用，期权结算费仅对期权买方收取。